リストボックスはウインドウである為、メッセージハンドラを持っています。つまり、リストボックスに対する処理は、そのメッセージハンドラに対して「メッセージを送る」という形で行います。Windows アプリケーション初心者には解り難いかもしれませんが、それが Windows の仕様です。他のコントロールに対しても同じようにして処理を行なう場合が多くなります
MFC では、そのメッセージ処理をクラスのメンバ関数にしています。その説明は Microsoft にあるので、それをふまえてメッセージについて調べると理解が早くなります